Міністерство освіти і науки України
Український державний університет водного господарства та природокористування
Кафедра трудових ресурсів і підприємництва
102 - 24
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до виконання лабораторних робіт з дисципліни “ ЕКОНОМЕТРІЯ ”
студентами спеціальності 6.050100 “ Управління трудовими ресурсами ”.
2 частина.
Рекомендовано до друку методичною
комісією факультету менеджменту
Протокол № 2 від 14.10.2002
Рівне - 2002 р.
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “ Економетрія ” студентами спеціальності 6.050100 “ Управління трудовими ресурсами ”.2 частина. / В.І. Бредюк, – Рівне: УДУВГП, 2002. - 28 с.
Упорядник В.І. Бредюк, канд. техн. наук, доцент.
Відповідальний за випуск В.Я. Гуменюк, д-р екон. наук, завідувач кафедри трудових ресурсів і підприємництва.
ЗМІСТ
Лабораторна робота №4 “Мультиколінеарність” 3
Лабораторна робота №5 “Гетероскедастичність 7
Лабораторна робота №6 “Автокореляція залишків” 13
Лабораторна робота №7 “Непрямий метод найменших квадратів” 15
Лабораторна робота №8 “Системи незалежних регресій” 20
Література 23
Додатки 24
Лабораторна робота № 4 “Мультиколінеарність”
1. Мета роботи : Набуття студентами практичних навичок тестування наявності мультиколінеарності в економетричній моделі і її усунення.
2. Задачі роботи :
Тестування наявності мультиколінеарності у багатофакторній лінійній регресійній моделі за допомогою тесту Фаррара-Глобера.
Усунення мультиколінеарності.
3. Завдання роботи і вихідні данні.
Для деякого регіону виконується економетричне дослідження, метою якого є визначення залежності витрат на споживання деяких товарів (С) від рівня доходів (О), збережень (З) і заробітної плати (Ц) для відповідної категорії споживачів. Вважається, що ця залежність може бути описана економетричною моделлю у вигляді багатофакторної лінійної регресії. Дані вибіркових статистичних спостережень за зазначеними економічними показниками наведені нижче у таблиці
Номер спостереження і
С
О
З
Ц
1
14+K
9+0,1N
7,90+0,1N
16,78+0,1N
2
16+K
10+0,1N
9,04+0,1N
19,68+0,1N
3
15+K
11+0,1N
9,95+0,1N
21,56+0,1N
4
14+K
13+0,1N
9,22+0,1N
22,46+0,1N
5
20+K
13+0,1N
11,12+0,1N
22,50+0,1N
6
19+K
15+0,1N
13,47+0,1N
27,20+0,1N
7
22+K
14+0,1N
13,46+0,1N
28,52+0,1N
8
27+K
16+0,1N
12,57+0,1N
30,00+0,1N
9
29+K
18+0,1N
12,40+0,1N
29,56+0,1N
10
29+K
16+0,1N
13,20+0,1N
24,23+0,1N
11
30+K
14+0,1N
13,50+0,1N
25,00+0,1N
12
30+K
20+0,1N
14,52+0,1N
30,00+0,1N
13
31+K
21+0,1N
14,00+0,1N
32,15+0,1N
14
28+K
23+0,1N
15,00+0,1N
32,00+0,1N
15
31+K
20+0,1N
14,50
33,00+0,1N
Ґрунтуючись на наведених статистичних даних :
За допомогою тесту Фаррара-Глобера перевірити наявність мультиколінеарності між незалежними змінними моделі.
При наявності мультиколінеарності запропонувати засоби і шляхи її вилучення.
4. Порядок виконання роботи.
Вводяться наступні позначення пояснюючих змінних моделі: x1=О, x2=З, x3=Ц. Заповнюється допоміжна таблиця 1 (Див. „Допоміжний матеріал”).
Визначаються середні значення і стандартні відхилення всіх пояснюючих змінних моделі.
Виконується стандартизація (нормалізація) пояснюючих змінних. Елементи стандартизованих векторів пояснюючих змінних визначаються за наступною формулою:
, ( 1 )
де n – число спостережень; m - число факторів моделі (пояснюючих змінних) ; - середнє арифметичне к-ї пояснюючої змінної; - стандартна похибка к-ї пояснюючої змінної. Допоміжні розрахунки виконуються у таблиці 1, форма якої наведена у п.6 (Допоміжний матеріал).
На основі виконаних розрахунків формується матриця стандартизованих незалежних змінних Х* і транспонована до неї матриця Х′*.
Знаходиться кореляційна матриця :
( 2 )
де : Х* - матриця стандартизованих незалежних змінних; Х′* - матриця, транспонована до матриці Х*.
Знаходиться визначник кореляційної матриці [r].
Визначається розрахунк...
